Giới thiệu tổng quát về mô hình var, OLS và các kiểm định Hausman trong dữ liệu mảng (Panel Data) thường được sử dụng trong nghiên cứu định lượng ở phần mềm eviews.
Bạn đang xem: Ols là gì
Tham khảo thêm các bài viết khác:
+ Cách download, cài đặt phần mềm EVIEWS 7, 8, 9, 10.
+ Kiểm định T – test, kiểm định sự khác biệt trong spss
Giới thiệu mô hình Var ( tự hồi quy vector) là mô hình bao gồm hệ phương trình, không phân biệt biến độc lập và biến phụ thuộc.
Việc sử dụng mô hình Var bắt buộc các chuỗi dữ liệu đưa vào phải là chuỗi dừng, nếu chưa dừng thì lấy sai phân khi nào dừng thì thôi. Trung trâm nghiên cứu định lượng hôm nay giới thiệu cho các bạn cách thực hành mô hình Var trên EViews
Về bản chất VAR thật ra là sự kết hợp của 2 phương pháp: tự hồi quy đơn chiều (univariate autoregression-AR) và hệ phương trình ngẩu nhiên (simultanous equations-SEs). VAR hay ở chỗ nó lấy ưu điểm của AR là rất dễ ước lượng bằng phương pháp tối thiểu hóa phần dư (OLS) nó lấy ưu điểm của SEs là ước lượng nhiều biến trong cùng 1 hệ thống. Và đồng thời nó khắc phục nhược điểm của SEs là nó không cần quan tâm đến tính nội sinh của các biến kinh tế (endogeneity). Tức là các biến kinh tế vĩ mô thường mang tính nội sinh khi chúng tác động qua lại lẫn nhau. Thuộc tính này làm cho phương pháp cổ điển hồi quy bội dùng 1 phương trình hồi quy nhiều khi bị sai lệch khi ước lượng. Đây là những lý do cơ bản khiến VAR trở nên phổ biến trong nghiên cứu kinh tế vĩ mô. Nó cũng chính là nền tảng cho nghiên cứu về sự cùng hợp nhất (cointegration) của Engle và Granger (1983, 1987) giành giải nobel năm 2003.
Xem thêm: 【hỏi】phó Trưởng Phòng đào Tạo Tiếng Anh Là Gì
5. Giới thiệu về kiểm định Hausman
Kiểm định Hausman là một kiểm tra giả định thống kê trong kinh tế lượng được đặt theo tên của James Durbin, De-Min Wu và Jerry A. Hausman. Thuật toán này sử dụng để so sánh hai phương pháp ước lượng FEM và REM.
Hay nói cách khác để xem xét mô hình FEM hay REM phù hợp hơn, ta sử dụng kiểm định Hausman. Thực chất kiểm định Hausman để xem xét có tồn tại tự tương quan giữa εi và các biến độc lập hay không.
Xem thêm: Faro Ls Là Gì
Kiểm định Hausman nhằm mục đích xác định mô hình tác động cố định hay ngẫu nhiên là phù hợp trong mô hình dữ liệu bảng. Kiểm định này nhằm xác định sai số ui có tương quan với các biến giải thích hay không. Giả thuyết H0 của mô hình cho rằng không có tương quan giữa sai số và cái biến giải thích. Để thực hiện kiểm định này, đầu tiên bạn chạy mô hình tác động cố định (Lệnh xtreg y x1, fe) sau đó lưu các kết quả ước lượng lại (Lệnh store fixed), sau đó chạy mô hình tác động ngẫu nhiên (Lệnh xtreg y x1, re) và cũng lưu kết quả lại (Lệnh store random).
Chuyên mục: Hỏi Đáp
